盈透常用定单类型

一、ib所有定单类型

ib有多达100多种定单类型和算法，其中常见有以下几类：限价单（limit order）、市价单（market order）、止损单（stop loss order）、括号单（bracket order）、条件单（conditional order）、触及限价（limit if Touched）。

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二、常用定单类型

2.1 限价单(LMT)

限价单（limit order, LMT）是【以更好的价格买入或卖出的定单】，即国内常见的委托挂单。限价单的优点是限制了最高买价/最低卖价，超出价格不会成交，但缺点是无法保证成交速度，仅当对手接受你的挂单报价时，才可以成交。如果没有对手吃掉你的挂单，则可能一直无法成交。总之，限价单保证成交价格，但不保证成交速度。 举例：A股票当前价格为121.02美元，我们希望价格下跌到110.00美元时买入，可以下限价110.00买入，设置如下：文章源自www.mgg101.com，转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-chang-yong-ding-dan-lei-xing

或者我们希望价格涨到135.00时卖出（前提是有该股票持仓）或做空（前提是未有该股票持仓，且有可卖空股票数），可以下限价135.00卖出，设置如下：文章源自www.mgg101.com，转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-chang-yong-ding-dan-lei-xing

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2.1 市价单(MKT)

市价单（Market Order, MKT）是按照当前对手价来成交的定单，旨在最快成交。注意，市价单可能因为买卖价差过大、市场急剧波动、对手方挂单较少等原因，导致成交价大幅偏离预期，使得成本/亏损增大。另外，美股的盘前盘后，无法用市价单。下面截图是市价买单：文章源自www.mgg101.com，转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-chang-yong-ding-dan-lei-xing

下图是市价卖单：文章源自www.mgg101.com，转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-chang-yong-ding-dan-lei-xing

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2.3 止损单(STP)

止损单（Stop Loss Order, STP）是当价格达到了触发价时，发送一个市价单止损。请注意，美股盘前盘后不支持市价单，因此也不支持盘前盘后的STP市价止损单，只支持【限价止损】。此外，期货的市价止损单，请额外勾选【在常规交易时间段外成交】选项，否则期货止损单也不会生效。下面是持股票多头仓位时，卖出市价止损单：文章源自www.mgg101.com，转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-chang-yong-ding-dan-lei-xing

下面是持空头仓位时，买入市价止损：文章源自www.mgg101.com，转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-chang-yong-ding-dan-lei-xing

注意，由于止损单是用来止损的，多头持仓时的卖出止损价，必须低于当前价。空头持仓的买入止损价，必须高于当前价。否则定单发出后，会立即按最新价成交，而不会挂单等待成交。文章源自www.mgg101.com，转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-chang-yong-ding-dan-lei-xing

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2.4 附加止盈止损单/括号单

开仓附带止盈止损：点我查看。

开仓后添加止盈止损：点我查看。

2.5 止损限价(STP LMT)

止损限价（Stop Limit, STP LMT）是一种【有上价格/下限的止损单】，当我们直接用市价止损单（STP）时，如果碰到行情剧烈波动，可能最终成交的价格非常差。而止损限价是价格达到触发价后，发一个有上限/下限的买入/卖出限价单出去，以保证最高买价/最低卖价。下面是持多头仓位时，卖出限价止损，其中触发价设为115.00（卖出止损必须低于当前价），达到价格后，发一个110.00的卖出限价单，如果低于这个价格，则该限价单（止损）不会成交，而是一直挂着，如下图：

下面是持空头仓位时，买入限价止损，其中触发价130.00（买入止损必须高于当前价），达到价格后，发一个135.00的买入限价单，如果高于这个价格，则该限价单（止损）不会成交，而是一直挂着，如下图：

注意：止损限价只是【有条件的止损】，如果预计短期内价格波动非常大，但最后还是会恢复原态，则止损限价比较合适。但如果价格继续上涨/下跌，则会因为未能止损平仓，使得损失扩大！！！请自行判断是否使用该类型定单！

另外，止损限价还可以作为一种【突破单】使用，上面截图是假设持仓，现如果我们当前未持仓，则卖出止损限价，就是相当于突破卖出开仓，触发价115.00，随后卖出开仓；买入止损限价，相当于突破买入开仓，触发价是130.00，随后买入开仓。

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2.6 触及限价(LIT)

触及限价（Limit if Touched, LIT）类似于一种【条件触发单】，可以设置触发价和限价，当价格达到触发价时，发送一个限价单出去，等待成交。注意，触及限价单需通过标准模式下单。下面是准备买入开仓，当前价120.00，触发价115.00，达到触发价后，发一个110.00的限价买单出去（注意勾选常规交易时间之外）：

触发限价还有一种用法，比如当前价120.00，触发价设置125.00，限价单125.00买入，也就是说，当价格涨到了125.00，触发这个条件后，再下一个限价125.00买单。因为如果当前价120.00，直接挂限价125.00买入，会马上成交。这样就可以利用该定单实现条件单的逻辑。不过盈透还有专门的条件单，设置比这个稍微复杂点，这个可以理解为简易版的条件单。 下面是准备卖出开仓，当前价120.00，触发价125.00，达到触发价后，发一个130.00的限价卖单出去（注意勾选常规交易时间之外)：

同样，当前价120.00，我们可以挂一个触发价115.00，限价115.00卖出，当价格跌到了115.00，触发这个条件后，再下一个限价115.00卖单。因为如果当前价120.00，直接挂限价115.00卖出，会马上成交。这样也间接实现了条件单的目的。

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2.7 中点价(MIDPRICE)

美股有多个交易所（纽交所、美交所、纳斯达克等），当我们下市价单到交易所时，相当于吃掉了对手挂单，是市场流动性的消耗方；如果提交了偏离当前价的挂单（如低于/高于当前价的买单/卖单），则是市场流动性的提供者。 各交易所为了让本所的市场流动性足够多（市场深度越深，越能吸引其他投资者来本交易所挂单），即挂限价单的人足够多的，针对流动性提供者不仅不收佣金，还会有赠金给到投资者。反过来，如果你是用市价单成交，消耗了市场流动性，则交易所会正常收费用。 中点价（MIDPRICE）就是ib特有的、根据当前买卖价差的中点价进行挂单，这样让我们不是流动性消耗者，而是提供方，就能拿到交易所的赠金。因此，中点价实际上是比限价单更灵活、且相对于市价单可以获得交易所的赠金，下图显示它的工作原理：

我们可以看到，白色线代表中间价的挂单价格走势，总是不断随着买卖价差变动而变化。注意，这个走势会根据市场情况而变化，短则1-3秒，长则几十秒。最终成交时，我们属于被动成交方，即流动性提供者，而不是主动去成交的，所以可以拿到交易所的赠金。但是，中间价因为是被动等待成交，所以成交速度会不如市价单马上成交。下图是如何选择：

一般而言，如果价格变化不是很快，我们可以选择中点作为挂单价，如果价格变化幅度较快，则需要额外设置其他价格，否则如果你挂单价格超过了对手价，相当于吃掉了对手挂单，还是会直接成交，拿不到交易所赠金。最后，中点价目前仅支持美股股票，且不是所有交易所都支持。

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2.8 追踪止损(TRAIL)

追踪止损（Stop Trailing）是激进型的止损策略，特点是让盈利跟随价格奔跑，止损价格跟踪价格的正向波动自动调整，其示意图如下：

2.8.1 不设止损触发价的追踪止损单

以苹果股票为例，假设我们持有股票多头，设置卖出追踪止损10.00美元，如下图所示，定单类型选择TRAIL，STP价格先不选（不设置触发价，而是以当前价作为基准，减去后面的追踪金额)，后面的追踪金额输入10.00 amt：

之后提交定单，此时我们发现，当前价是119左右，追踪（卖出)止损10.00美元，如果当前价格下跌了10.00美元左右，达到触发价109左右，会激活市价止损单：

过几天，我们发现苹果股票上涨了，最高涨到了约127左右，我们的追踪止损线，也随着价格上涨而上浮，现在止损价是117左右，比之前设置的109高了8美元左右。并且，当前价格是123左右，止损线并没有随着价格下跌而下降，即始终跟着最高价格走：

针对空头持仓的买入追踪止损同理，当价格上涨（对空头不利）时，如果达到了追踪止损金额的触发价，则会直接出发市价止损单。如果价格下跌（对空头有利）时，则止损线随着价格下跌而下降。

2.8.2 设置了止损触发价的追踪止损单

下面是设置了触发价的追踪止损金额，GME当前价约330.00美元，假设我们持有多头，需要做卖出追踪止损，STP止损触发价设置300.00，代表先设置一个以300为触发价的止损单，如果价格一直下跌到300.美元，则触发止损单；同时设置追踪50.00美元：

注意，卖出追踪止损的STP价格必须低于当前价（价格下跌对多头不利，因此是低于当前价止损）；买入追踪止损的STP价格必须高于当前价（价格上涨对空头不利，因此是高于当前价止损）。 如果价格上涨，且从当前的330涨到超过350（=300 STP止损价+50 追踪金额）后，则之前设置的50.00美元追踪金额开始生效：

当价格超过350时，其功能跟之前一般的追踪止损单一样，随着最高价/最低价变化而变化。

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2.9 条件单(Conditional)

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参考资料：点我查看。

2.10 警报单(Alter)

上面的条件单下单时，一次性只能下一个品种的单子，但警报单（Alter）符合条件后，可以一次性下多个不同品种的定单，而且还能带上止盈止损。警报单也只能在【标准模式】下单：

在最上面栏选中【警报】，点击新窗口【新的】，输入这个警报单的名称，点击左边【添加】触发条件，如超过某个时间则下定单出去。下面的【行动】中，可以输入多个产品代码，甚至可以给某个主/母定单添加止盈止损，注意，记得修改每个定单的有效期和常规交易时间段外，最后点左下角的【允许条件在常规交易时间以外被触发】，再点下面的【启动】，这样，我们看到警报单被激活了：

我们查看挂单栏，黄色框中的都是警报单内容，正常的限价单下单后，前面是绿色代表提交到交易所，但是警报单属于条件单类型，当前还未触发时间条件，所以定单颜色是蓝色，代表在盈透云服务器上监控，达到时间后会发送到交易所：